Esta opción tiende a estar desactivada en la configuración de la cuenta por lo que cada vez que vamos a enviar un mensaje privado y queremos conservarlo, tenemos que marcar la casilla que se encuentra debajo de la ventana de texto.
(http://img713.imageshack.us/img713/6457/buzndesalida.png)
Para evitarlo podemos elegir que los mensajes enviados se guarden automáticamente en la bandeja de Mensajes Enviados, de la siguiente forma:
-vamos a Perfil,
-después a Configuración de cuenta;
-una vez ahí marcamos la casilla que dice Guardar una copia de cada mensaje privado en mi bandeja de salida por defecto. Damos clic en Cambiar perfil y listo.
(http://img692.imageshack.us/img692/3456/mensajesenbandejadesalie.png)
Con eso todos los mensajes que enviemos quedarán guardados automáticamente en la bandeja de Mensajes Enviados.
Saludos.